统计学术报告
报告人简介：王沁，西南交通大学副教授。从事概率统计应用、管理科学与工程、时间序列分析、Copula理论及其应用等方面的研究。先后主持、参与国家自然科学基金、教育部人文社科基金等各类国家级和省部级等科研项目十余项。获得四川省统计科研优秀成果奖，近五年第一作者发表论文十余篇，其中CSSCI及核心以上论文8篇。
报告地点：90221
报告时间：2020年11月12日19:00-20:30
报告题目：基于EMD分解的滑动窗口MF-DFA方法的非对称多重分形分析
摘要：选取中国金融市场上证指数(SSE)和深成指数(SZSE)，采用高低频索引值的模态分解方法(EMD)去噪后重构的时间序列，然后利用去趋势多重分形交叉相关分析法(MF-DCCA)，研究了股票市场在上涨、振荡、下跌三种状况下的多重分形相关性。结果表明，在上涨时期，两股票市场呈现“反持续性”的多重分形特征；在振荡时期，两股票市场呈现“时变波动”的多重分形特征；在下跌时期，两股票市场呈现“长程相关性”的多重分形特征；两股票市场呈现出非对称的多重分形相关性，验证了基于EMD-MF-DCCA方法分析多重相关性的有效性以及可靠性。
